Exponential Moving Average Ruby

A média móvel ponderada exponencialmente pode ser calculada usando a fórmula: ewmai (1) ewmai-1 x onde, ewma média móvel ponderada exponencial, x valor atual no fator de alinhamento de matriz Agora, se Welles Wilder mais suave é usado, o valor de deve ser tomado como 1 / n, caso contrário, o valor padrão é 2 / (n1). Com base no pensamento semelhante, qual é a fórmula para exponencialmente ponderada variação móvel Qual é o valor de e como ele deve ser usado perguntou 06 de abril às 16:45 fechado como pouco claro o que você está perguntando por excaza. Legoscia. Karthik. Darwin von Corax. Piotrek1543 Apr 6 at 18:00 Esclareça seu problema específico ou adicione detalhes adicionais para realçar exatamente o que você precisa. Como é atualmente escrito, é difícil dizer exatamente o que você está pedindo. Consulte a página Como pedir para obter ajuda para esclarecer esta questão. Se esta pergunta puder ser reformulada para se adequar às regras na Central de Ajuda. Por favor, edite a pergunta. Esta é uma questão de programação ndash EdChum Apr 6 at 16:48 Bem, estou infact fazendo funções para média móvel exponencial e variância em ruby ​​para calcular em uma matriz. Então, é uma questão de programação. Ndash Saurabh Shah Apr 6 at 16:53 Funções em que idioma Você tem 2 marcados e mencionar um terço no seu comentário. O que você tentou até agora SO não é um serviço de escrita de código. Ndash excaza 6 de abril às 16: 54I sabe que isso é possível com o impulso como por: Mas eu realmente gostaria de evitar usar impulso. Eu tenho googled e não encontrei qualquer exemplos adequados ou legível. Basicamente, eu quero acompanhar a média móvel de um fluxo em andamento de um fluxo de números de ponto flutuante usando os mais recentes números de 1000 como uma amostra de dados. Qual é a maneira mais fácil de conseguir isso que eu experimentei com o uso de uma matriz circular, média móvel exponencial e uma média móvel mais simples e descobriu que os resultados da matriz circular adequado às minhas necessidades. Se suas necessidades são simples, você pode apenas tentar usar uma média móvel exponencial. Simplificando, você faz uma variável de acumulador, e como seu código olha para cada amostra, o código atualiza o acumulador com o novo valor. Você escolhe um alfa constante que está entre 0 e 1 e calcula isso: Você só precisa encontrar um valor de alfa onde o efeito de uma determinada amostra só dura cerca de 1000 amostras. Hmm, Im realmente não tenho certeza que isso é adequado para você, agora que Ive colocá-lo aqui. O problema é que 1000 é uma janela muito longa para uma média móvel exponencial Não tenho certeza se há um alfa que estenderia a média nos últimos 1000 números, sem subfluxo no cálculo do ponto flutuante. Mas se você quisesse uma média menor, como 30 números ou assim, esta é uma maneira muito fácil e rápida de fazê-lo. Respondeu 12 de junho 12 em 4:44 1 em seu borne. A média móvel exponencial pode permitir que o alfa seja variável. Portanto, isso permite que ele seja usado para calcular médias de base de tempo (por exemplo, bytes por segundo). Se o tempo desde a última actualização do acumulador for superior a 1 segundo, deixe alfa ser 1.0. Caso contrário, você pode deixar alfa ser (usecs desde a última atualização / 1000000). Ndash jxh Jun 12 12 at 6:21 Basicamente, eu quero acompanhar a média móvel de um fluxo em curso de um fluxo de números de ponto flutuante usando os mais recentes números de 1000 como uma amostra de dados. Observe que o abaixo atualiza o total como elementos como adicionado / substituído, evitando costal O (N) traversal para calcular a soma - necessária para a média - on demand. Total é feito um parâmetro diferente de T para suporte, e. Usando um longo longo quando totalizando 1000 s longos, um int para char s, ou um dobro ao total float s. Este é um pouco falho em que numsamples poderia ir passado INTMAX - se você se importa que você poderia usar um unsigned longo longo. Ou usar um membro de dados bool extra para gravar quando o recipiente é preenchido pela primeira vez enquanto ciclismo numsamples em torno da matriz (melhor então renomeado algo inócuo como pos). Respondida em 12 de junho de 12 às 5:19, assume-se que o operador quotvoid (amostra T) é, na verdade, operador quotvoid (T amostra) quot. Ndash oPless Jun 8 14 at 11:52 oPless ahhh. Bem manchado. Na verdade, eu quis dizer para ser void operador () (T amostra), mas é claro que você poderia usar qualquer nota que você gostava. Vai corrigir, obrigado. Ndash Tony D Jun 8 14 at 14: 27Lista da função incluída SimpleMA (n :) - Moving Average sobre o último n dia / dados. EMA (a :) - Exponential Moving Average com a como o parâmetro alfa. IEMA (g :) - Exponential Moving Average em uma série de eventos cronometrados irregulares com a como o parâmetro alfa. NDayEMA (n :) - média móvel exponencial sobre n dia / dados como definido em wikipedia. Equivalente ao uso de EMA (a) com um 2 / (n1). CMA - Média Móvel Cumulativa. Cada função é fornecida como uma classe, ele pode recursivamente calcular a média móvel como novo valor são dadas ou ser inicializado para continuar a partir de um certo ponto desde que você dê as informações necessárias. Vamos ver: Exponential Moving Average (EMA) cada vez que você calcular o ema com um novo valor de evento, você obtê-lo. Incluí apenas o primeiro eo último aqui.